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版权信息
国家社科基金后期资助项目出版说明
第1章 绪论
1.1 研究意义
1.2 均值-风险模型的研究进展
1.3 安全首要模型的研究进展
1.4 研究内容和主要观点
1.5 研究方法和主要贡献
第2章 常用的风险度量及其比较
2.1 风险的概念
2.2 常用的风险度量
2.3 风险度量的公理化体系特性
2.4 风险度量的随机占优特性
2.5 关于风险度量的选择建议
第3章 均值-风险模型的特征比较
3.1 均值-风险模型的一般形式
3.2 均值 风险模型与随机占优的一致性
3.3 均值-风险模型有效前沿的凸性
3.4 给定均值条件下的随机占优一致性
3.5 均值-风险模型的比较及其选择建议
第4章 经典安全首要模型及其应用比较
4.1 模型假设与参数说明
4.2 经典SF模型的解及其存在条件
4.3 经典SF投资组合的夏普比率
4.4 三种经典SF模型的综合比较
4.5 数值算例
第5章 风险资产配置的KSF模型理论
5.1 KSF投资组合的有效前沿性质
5.2 两基金分离现象与切点组合
5.3 基于共同风险基金的风险资产定价
5.4 分布形式未知或者不允许卖空情形
第6章 风险资产配置的MSF模型理论及比较
6.1 风险资产配置的MSF模型
6.2 MSF模型的化简
6.3 给定期望收益限制的最优MSF策略
6.4 风险资产配置的MSF有效前沿
6.5 与M-V模型的比较及数值算例
第7章 借贷利率相等时资产配置的MSF模型理论
7.1 基本假设与MSF模型建立
7.2 期望收益约束下的MSF策略
7.3 MSF有效前沿及两基金分离
7.4 与M-V模型的比较及数值算例
第8章 借贷利率不等时资产配置的MSF模型理论
8.1 基本假设与MSF模型化简
8.2 储蓄与风险资产配置的MSF理论
8.3 贷款和风险资产配置的MSF理论
8.4 借贷利率不等时资产配置的MSF有效前沿
8.5 MSF有效的借贷款策略选择及政策启示
8.6 与M-V模型的比较及数值算例
第9章 融资约束下资产配置的MSF模型理论
9.1 融资约束下资产配置的MSF模型
9.2 给定期望收益时的最优MSF投资行为
9.3 融资约束下的MSF有效前沿及其存在条件
9.4 融资约束对MSF投资行为的影响
9.5 数值算例与政策启示
第10章 包含多心理子账户的MSF资产配置理论
10.1 假设与模型
10.2 允许无风险借贷时的MSF资产配置
10.3 不允许无风险贷款时的MSF资产配置
10.4 投资效率损失与投资效率改进
10.5 数值算例
10.6 结论与政策启示
第11章 考虑背景风险的MSF资产配置理论
11.1 包含背景风险的MSF资产配置模型
11.2 给定期望收益时的最优资产配置
11.3 MSF有效前沿与均值 方差有效前沿的区别
11.4 背景风险对MSF资产配置的影响分析
11.5 总结与展望
附录
附录A 模型(9.4)的求解
附录B 模型(9.21)的求解
附录C 一个引理
参考文献
后记
更新时间：2025-03-28 16:25:45
完结共75章
倒序